Teoria do Risco

Notas de aula do curso de Teoria do Risco da Universidade Federal de Alfenas, elaboradas pelo professor Danilo Machado Pires.

Revisão

• Variáveis aleatórias

• Valor Esperado e propriedades

• Funções de Distribuição

• Função Geradora de Momentos

Modelo de risco individual

• Modelo de risco

• Convolução para S

• Função geradora de momentos de S

• Aproximação de S pela normal

Modelo de risco coletivo

• Modelo de risco

• Função Geradora de momentos de S

• A distribuição de S

• A distribuição para N

Cálculo de prêmios

• Seguro e Utilidade

• Cálculo de prêmios

• Propriedades desejáveis

• Medida de Risco

Processo de Poisson para frequência de sinistros

• O processo de Poisson

• Processo para Sinistros agregados

Probabilidade de Ruína

• Probabilidade de Ruína

• Probabilidade de Ruína no horizonte infinito no caso Poisson Composto

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